H Continuous-time random walks for the numerical solution of stochastic differential equations
Bou-Rabee, Nawaf ; Venden-Eijnden, Eric
2018
v, 124 p. ; 26 cm
9781470431815
49520
marche aléatoire ; solution numérique ; équation différentielle stochastique ; algorithme ; diffusion ; équation de Kolmogorov ; mesure invariante ; équation de Fokker-Planck ; fonction de Lyapunov stochastique ; ergodicité géométrique ; équation aux dérivées partielles parabolique
Exemplaires
Nbre d'exemplaires : 1| N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49520 | 1041548 | PERIO |
Type de doc : M
Ville d'édition : Providence RI
Pays d'édition : us
Langue ouvrage : eng
Collection : Memoirs of the american mathematical society
N° dans la collection : 1228
ISSN Collection : 0065-9266
Bibliographie : Bibliogr. p. 117-124
Class. Math. 2000 : 65C30 ; 60J25 ; 60J75
Année de soutenance : 0
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/233992235
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