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Documents (Mots clés)

• [MathOuvrage] Internal credit risk models / Ong, Michael K.. -London : Risk books, 1999. - xx, 364 p. ; 24 cm
  ISBN 9781899332038
  
• [MathThèse] Some contributions to quantitative financial risk management / Gueye, Djibril ; Dir. Cousin, Areski. -Strasbourg : Université de Strasbourg;Institut de recherche mathématique avancée, 2021. - viii, 125 p. ; 30 cm
  https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03269084
  
• [MathOuvrage] The xVA challenge / Gregory, Jon. -Chichester : John Wiley & Sons, 2015. - xxv, 469 p. ; 25 cm
  ISBN 9781119109419
  
• [MathOuvrage] Analyse du risque de crédit / Kharoubi, Cécile ; Thomas, Philippe. -Paris : RB éditions, 2016. - 159 p. ; 24 cm
  ISBN 9782863257449
  
• [MathOuvrage] Risque de crédit / Gourieroux, Christian ; Tiomo, André. -Paris : Economica, 2007. - 383 p. ; 24 cm
  ISBN 9782717854558
  
• [MathOuvrage] Le risque de crédit / Brunel, Vivien ; Roger, Benoît. -Paris : Economica, 2014. - 315 p. ; 24 cm
  ISBN 9782717867275
  
• [MathOuvrage] Counterparty credit risk, collateral and funding / Brigo, Damiano ; Morini, Massimo ; Pallavicini, Andrea. -Chichester : John Wiley & Sons, 2013. - xxvii, 435 p. ; 25 cm
  ISBN 9780470748466
  
• [MathOuvrage] An Elementary introduction to stochastic interest rate modeling / Privault, Nicolas. -Hoboken NJ : World Scientific, 2012. - xiii, 228 p. ; 24 cm
  ISBN 9789814390859
  
• [MathOuvrage] Optimality and risk - Modern trends in mathematical finance / Ed. Delbaen, Freddy ; Ed. Rasonyi, Miklos ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer, 2009. - xviii, 266 p. ; 24 cm
  ISBN 9783642026072
  https://link.springer.com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-02608-9
  
• [MathOuvrage] Concentration risk in credit portfolios / Lütkebohmert, Eva. -Berlin : Springer, 2009. - xvii, 225 p. ; 24 cm
  ISBN 9783540708698
  https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1869-6929
  
• [MathOuvrage] Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2010 / Cousin, Areski ; Crépey, Stéphane ; Guéant, Olivier ; et al.. -Berlin : Springer, 2010. - x, 359 p. ; 24 cm
  ISBN 9783642146596
  https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
  
• [MathOuvrage] Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2004 / Carmona, René ; Ekeland, Ivar ; Kohatsu-Higa, Arturo ; Lasry, Jean-Michel ; Lions, Pierre-Louis ; Pham, Huyên ; Taflin, Erik. -Berlin : Springer, 2007. - x, 244 p. ; 24 cm
  ISBN 9783540733263
  https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
  
• [MathOuvrage] Monte Carlo methods in financial engineering / Glasserman, Paul. -New York NY : Springer, 2003. - xiii, 596 p. ; 24 cm
  ISBN 9780387004518
  https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-21617-1
  
• [MathOuvrage] Quantitative risk management / McNeil, Alexander J. ; Frey, Rüdiger ; Embrechts, Paul. -Princeton NJ : Princeton university Press, 2005. - xv, 538 p. ; 24 cm
  ISBN 9780691122557
  
• [MathOuvrage] Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2003 / Bielecki, Tomasz R. ; Björk, Tomas ; Jeanblanc-Picqué, Monique ; Rutkowski, Marek ; Scheinkman, José A. ; Xiong, Wei. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer, 2004. - viii, 250 p. ; 24 cm
  ISBN 9783540222668
  https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
  
• [MathOuvrage] Credit risk / Kimber, Andrew. -Oxford : Butterworth Heinemann;Elsevier, 2004. - vii, 256 p. ; 24 cm
  ISBN 9780750656672
  
• [MathCongrès] Stochastic models / Ed. Gonzalez Barrios, José M. ; Ed. Leon, Jorge A. ; Ed. Meda, Ana. -Providence RI : American mathematical Society, 2003. - vii, 272 p. ; 26 cm
  
• [MathOuvrage] Advanced credit risk analysis / Cossin, Didier ; Pirotte, Hugues. -Chichester, New York NY, Weinheim : John Wiley, 2001. - xiii, 357 p. ; 25 cm
  
• [MathOuvrage] Risque de taux d'intérêt et gestion bancaire / Augros, Jean-Claude ; Quéruel, Michel ; Préf. Vilon, Jean-Marc. -Paris : Economica, 2000. - 422 p. ; 24 cm
  
• [MathOuvrage] Credit risk valuation / Ammann, Manuel. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer, 2001. - x, 255 p. ; 24 cm
  https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533
  
• [MathOuvrage] Credit risk : modeling, valuation and hedging / Bielecki, Tomasz R. ; Rutkowski, Marek. -Berlin : Springer, 2002. - xviii, 500 p. ; 24 cm
  ISBN 9783540675938
  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-04821-4
  
• [MathPrépublication] Default risk insurance and incomplete markets / Artzner, Philippe ; Delbaen, Freddy. -Strasbourg : Université Louis Pasteur;Institut de recherche mathématique avancée, 1994. - 11 p. ; 30 cm