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Documents  Mishura, Yuliya | enregistrements trouvés : 2

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Mishura, Yuliya

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Theory of stochastic processes : with applications to financial mathematics and risk theory Gusak, Dmytro ; Kukush, Alexander ; Kulik, Alexey ; Mishura, Yuliya ; Pilipenko, Andrey. -New York NY : Springer , 2010 . - xii, 375 p. ; 24 cm
ISBN 9780387878614
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=0941-3502


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processus stochastique ; processus gaussien ; processus de Markov ; intégration stochastique d'Ito ; mathématiques financières ; risque ; problème

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Stochastic calculus for fractional brownian motion and related processes Mishura, Yuliya. -Berlin : Springer , 2008 . - xvii, 393 p. ; 23 cm
ISBN 9783540758723
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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mouvement brownien fractionnaire ; processus gaussien ; intégration stochastique ; formule d'Ito ; théorème de Girsanov ; bruit blanc ; test d'hypothèse

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