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Documents  Delbaen, Freddy | enregistrements trouvés : 6

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Delbaen, Freddy

MathOuvrage
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Optimality and risk - Modern trends in mathematical finance : the Kabanov Festschrift Ed. Delbaen, Freddy ; Ed. Rasonyi, Miklos ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer , 2009 . - xviii, 266 p. ; 24 cm
ISBN 9783642026072
https://link.springer.com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-02608-9


MathOuvrage

mesure de risque ; mathématiques financières ; optimisation stochastique ; investissement ; risque de crédit ; martingale ; théorème limite

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The Mathematics of arbitrage Delbaen, Freddy ; Schachermayer, Walter. -Berlin : Springer , 2006 . - xvi, 373 p. ; 24 cm
ISBN 9783540219927
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-31299-4


MathOuvrage

arbitrage ; finance ; Black-Scholes ; actif dérivé ; évaluation d'actif

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Coherent risk measures Delbaen, Freddy. -Pisa : Scuola Normale Superiore , 2002 . - vi, 63 p. ; 24 cm


MathOuvrage

risque ; finance ; mathématiques financières

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A Characterization of measures of risk Artzner, Philippe ; Delbaen, Freddy ; Eber, Jean-Marc ; Heath, David. -Strasbourg : Université Louis Pasteur ; Institut de recherche mathématique avancée , 1996 . - 12 p. ; 30 cm


MathOuvrage

assurance ; mesure de risque

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MathPrépublication
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Default risk insurance and incomplete markets Artzner, Philippe ; Delbaen, Freddy. -Strasbourg : Université Louis Pasteur ; Institut de recherche mathématique avancée , 1994 . - 11 p. ; 30 cm


MathPrépublication

assurance de défaut ; compensateur ; intensité ; marché incomplet ; prime d'assurance ; projection dual prévisible ; projection optionnelle ; réserve ; risque de crédit ; temps d'arrêt totalement inaccessible

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Term structure of interest rates : the martingale approach Artzner, Philippe ; Delbaen, Freddy. -Strasbourg : Institut de recherche mathématique avancée ; Université Louis Pasteur , 1988 . - 41 p. 29 cm


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martingale

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