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Brownian motion, martingales, and stochastic calculus Le Gall, Jean-François. -Cham : Springer , 2016 . - xi, 273 p. ; 25 cm
ISBN 9783319310886


MathOuvrage

mouvement brownien ; calcul stochastique ; semi-martingale ; martingale continue ; équation différentielle stochastique ; formule d'Ito

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