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MathOuvrage

H 0 Continuous martingales and brownian motion

H

Revuz, Daniel ; Yor, Marc

Springer

1999

xiii, 602 p. ; 24 cm

9783540643258

39186-39192-41261

mouvement brownien ; martingale ; semi-martingale ; calcul stochastique ; diffusion ; équation différentielle stochastique ; intégration stochastique

https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-662-06400-9


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 4
Inventaire Code barre Localisation
1 39192 1012988 PROBA STAT
2 39186 1012989 PROBA STAT
3 41261 1028984 PROBA STAT

ISBN10 : 3-540-64325-7

Type de doc : M

N° édition : 3rd edition

Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg ; New York NY

Pays d'édition : de

Langue ouvrage : eng

Collection : Grundlehren der mathematischen wissenschaften

N° dans la collection : 293

ISSN Collection : 0072-7830

Bibliographie : Bibliogr. p. 553-590

Class. Math. 1991 : 60G07 ; 60H05

Class. Library : QA274.5.R48

Class. Dewey : 519.2'87

Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/045580499

Voir aussi

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