H Continuous martingales and brownian motion
1999
xiii, 602 p. ; 24 cm
9783540643258
39186-39192-41261
mouvement brownien ; martingale ; semi-martingale ; calcul stochastique ; diffusion ; équation différentielle stochastique ; intégration stochastique
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-662-06400-9
N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
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1 | 39192 | 1012988 | PROBA STAT | |
2 | 39186 | 1012989 | PROBA STAT | |
3 | 41261 | 1028984 | PROBA STAT |
ISBN10 : 3-540-64325-7
Type de doc : M
N° édition : 3rd edition
Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg ; New York NY
Pays d'édition : de
Langue ouvrage : eng
Collection : Grundlehren der mathematischen wissenschaften
N° dans la collection : 293
ISSN Collection : 0072-7830
Bibliographie : Bibliogr. p. 553-590
Class. Math. 1991 : 60G07 ; 60H05
Class. Library : QA274.5.R48
Class. Dewey : 519.2'87
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/045580499