IRMA - Documents

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

mouvement brownien ; intégration stochastique ; théorème de Girsanov ; taux d'intérêt ; risque de crédit ; théorie des prix ; mathématiques financières

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

processus de Markov ; mouvement brownien ; processus de Feller ; système de particules ; intégration stochastique ; générateur infinitésimal ; chaîne de Markov ; processus à temps continu

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

finance stochastique ; martingale ; intégration stochastique ; formule de Black-Scholes ; champ aléatoire gaussien

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

processus stochastique ; intégration stochastique ; fonction continue ; continuité de Hölder ; fonction à variation bornée ; intégrale de Riemann-Stieltjes ; équation différentielle stochastique ; calcul de Malliavin ; grande déviation ; flot stochastique

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

mouvement brownien fractionnaire ; processus gaussien ; intégration stochastique ; formule d'Ito ; théorème de Girsanov ; bruit blanc ; test d'hypothèse

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

équation stochastique évolutionnaire ; bruit de Lévy ; bruit de Wiener ; processus de Lévy ; régularité des solutions ; mesure aléatoire ; noyau reproduisant ; intégration stochastique

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

martingale ; intégration stochastique ; semi-martingale ; histoire des probabilités ; équation différentielle stochastique

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

mouvement brownien ; martingale ; semi-martingale ; calcul stochastique ; diffusion ; équation différentielle stochastique ; intégration stochastique

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

bruit blanc ; mouvement brownien ; intégration stochastique ; opérateur de Laplace ; intégrale de Feynman ; forme de Dirichlet

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

intégration stochastique

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

intégration stochastique ; équation différentielle stochastique

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

chaos de Wiener ; intégration stochastique ; intégrale stochastique multiple ; fonction de Moebius ; diagramme

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

semi-martingale ; intégration stochastique ; équation différentielle stochastique

... Lire [+]

Simple sur les ouvrages

Avancée sur les ouvrages

Recherche multi-critères

Simple sur les revues

Avancée sur les revues

Bibliothèques de mathématique et de l'IREM

Documents intégration stochastique | enregistrements trouvés : 13

An Elementary introduction to stochastic interest rate modeling Privault, Nicolas. -Hoboken NJ : World Scientific , 2012 . - xiii, 228 p. ; 24 cm
ISBN 9789814390859
Nouveau

Continuous time Markov processes : an introduction Liggett, Thomas M.. -Providence RI : American mathematical Society , 2010 . - xii, 271 p. ; 26 cm
ISBN 9780821849491
Nouveau

Stochastic financial models Kennedy, Douglas. -Boca Raton FL : CRC press , 2010 . - x, 257 p. ; 24 cm
ISBN 9781420093452
Nouveau

Multidimensional stochastic processes as rough paths : theory and applications Friz, Peter K. ; Victoir, Nicolas B.. -Cambridge : Cambridge university Press , 2010 . - xiv, 656 p. ; 24 cm
ISBN 9780521876070
Nouveau

Stochastic calculus for fractional brownian motion and related processes Mishura, Yuliya. -Berlin : Springer , 2008 . - xvii, 393 p. ; 23 cm
ISBN 9783540758723
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
Nouveau

Stochastic partial differential equations with Lévy noise Peszat, Szymon ; Zabczyk, Jerzy. -Cambridge : Cambridge university Press , 2007 . - xii, 419 p. ; 24 cm
ISBN 9780521879897
Nouveau

Séminaire de probabilités 1967-1980 : a selection in martingale theory Ed. Emery, Michel ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2002 . - x, 553 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
Nouveau

Continuous martingales and brownian motion Revuz, Daniel ; Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1999 . - xiii, 602 p. ; 24 cm
ISBN 9783540643258
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-662-06400-9
Nouveau

White noise : an infinite dimensional calculus Hida, Takeyuki ; Kuo, Hui-Hsiung ; Potthoff, Juergen ; Streit, Ludwig. -Boston MA, Dordrecht, London : Kluwer Academic Publishers , 1993 . - xiii, 516 p. ; 25 cm
https://link.springer.com/bookseries/6249
Nouveau

Introduction to stochastic integration Chung, Kai Lai ; Williams, Ruth J.. -Basel : Birkhäuser , 1990 . - xv-276
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-4480-6
Nouveau

Stochastic integration and differential equations : a new approach Protter, Philip E.. -Berlin : Springer , 1990 . - x, 302 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/602
Nouveau

Wiener chaos: moments, cumulants and diagrams : a survey with computer implementation Peccati, Giovanni ; Taqqu, Murad S.. -Milano : Bocconi university press ; Springer , 2011 . - xiii, 274 p. ; 25 cm
ISBN 9788847016781
https://link.springer.com/book/10.1007/978-88-470-1679-8
Nouveau

Topologies et stabilité en calcul stochastique Emery, Michel ; Dir. Meyer, Paul André. -Strasbourg : Université Louis Pasteur ; Institut de recherche mathématique avancée , 1980 . - 112 p. ; 30 cm
Nouveau

Simple sur les ouvrages

Avancée sur les ouvrages

Recherche multi-critères

Simple sur les revues

Avancée sur les revues

Bibliothèques de mathématique et de l'IREM

Documents intégration stochastique | enregistrements trouvés : 13

An Elementary introduction to stochastic interest rate modeling Privault, Nicolas. -Hoboken NJ : World Scientific , 2012 . - xiii, 228 p. ; 24 cm ISBN 9789814390859 Nouveau

Continuous time Markov processes : an introduction Liggett, Thomas M.. -Providence RI : American mathematical Society , 2010 . - xii, 271 p. ; 26 cm ISBN 9780821849491 Nouveau

Stochastic financial models Kennedy, Douglas. -Boca Raton FL : CRC press , 2010 . - x, 257 p. ; 24 cm ISBN 9781420093452 Nouveau

Multidimensional stochastic processes as rough paths : theory and applications Friz, Peter K. ; Victoir, Nicolas B.. -Cambridge : Cambridge university Press , 2010 . - xiv, 656 p. ; 24 cm ISBN 9780521876070 Nouveau

Stochastic calculus for fractional brownian motion and related processes Mishura, Yuliya. -Berlin : Springer , 2008 . - xvii, 393 p. ; 23 cm ISBN 9783540758723 https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434 Nouveau

Stochastic partial differential equations with Lévy noise Peszat, Szymon ; Zabczyk, Jerzy. -Cambridge : Cambridge university Press , 2007 . - xii, 419 p. ; 24 cm ISBN 9780521879897 Nouveau

Séminaire de probabilités 1967-1980 : a selection in martingale theory Ed. Emery, Michel ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2002 . - x, 553 p. ; 24 cm https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434 Nouveau

Continuous martingales and brownian motion Revuz, Daniel ; Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1999 . - xiii, 602 p. ; 24 cm ISBN 9783540643258 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-662-06400-9 Nouveau

White noise : an infinite dimensional calculus Hida, Takeyuki ; Kuo, Hui-Hsiung ; Potthoff, Juergen ; Streit, Ludwig. -Boston MA, Dordrecht, London : Kluwer Academic Publishers , 1993 . - xiii, 516 p. ; 25 cm https://link.springer.com/bookseries/6249 Nouveau

Introduction to stochastic integration Chung, Kai Lai ; Williams, Ruth J.. -Basel : Birkhäuser , 1990 . - xv-276 https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-4480-6 Nouveau

Stochastic integration and differential equations : a new approach Protter, Philip E.. -Berlin : Springer , 1990 . - x, 302 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/602 Nouveau

Wiener chaos: moments, cumulants and diagrams : a survey with computer implementation Peccati, Giovanni ; Taqqu, Murad S.. -Milano : Bocconi university press ; Springer , 2011 . - xiii, 274 p. ; 25 cm ISBN 9788847016781 https://link.springer.com/book/10.1007/978-88-470-1679-8 Nouveau

Topologies et stabilité en calcul stochastique Emery, Michel ; Dir. Meyer, Paul André. -Strasbourg : Université Louis Pasteur ; Institut de recherche mathématique avancée , 1980 . - 112 p. ; 30 cm Nouveau

An Elementary introduction to stochastic interest rate modeling Privault, Nicolas. -Hoboken NJ : World Scientific , 2012 . - xiii, 228 p. ; 24 cm
ISBN 9789814390859
Nouveau

Continuous time Markov processes : an introduction Liggett, Thomas M.. -Providence RI : American mathematical Society , 2010 . - xii, 271 p. ; 26 cm
ISBN 9780821849491
Nouveau

Stochastic financial models Kennedy, Douglas. -Boca Raton FL : CRC press , 2010 . - x, 257 p. ; 24 cm
ISBN 9781420093452
Nouveau

Multidimensional stochastic processes as rough paths : theory and applications Friz, Peter K. ; Victoir, Nicolas B.. -Cambridge : Cambridge university Press , 2010 . - xiv, 656 p. ; 24 cm
ISBN 9780521876070
Nouveau

Stochastic calculus for fractional brownian motion and related processes Mishura, Yuliya. -Berlin : Springer , 2008 . - xvii, 393 p. ; 23 cm
ISBN 9783540758723
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
Nouveau

Stochastic partial differential equations with Lévy noise Peszat, Szymon ; Zabczyk, Jerzy. -Cambridge : Cambridge university Press , 2007 . - xii, 419 p. ; 24 cm
ISBN 9780521879897
Nouveau

Séminaire de probabilités 1967-1980 : a selection in martingale theory Ed. Emery, Michel ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2002 . - x, 553 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
Nouveau

Continuous martingales and brownian motion Revuz, Daniel ; Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1999 . - xiii, 602 p. ; 24 cm
ISBN 9783540643258
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-662-06400-9
Nouveau

White noise : an infinite dimensional calculus Hida, Takeyuki ; Kuo, Hui-Hsiung ; Potthoff, Juergen ; Streit, Ludwig. -Boston MA, Dordrecht, London : Kluwer Academic Publishers , 1993 . - xiii, 516 p. ; 25 cm
https://link.springer.com/bookseries/6249
Nouveau

Introduction to stochastic integration Chung, Kai Lai ; Williams, Ruth J.. -Basel : Birkhäuser , 1990 . - xv-276
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-4480-6
Nouveau

Stochastic integration and differential equations : a new approach Protter, Philip E.. -Berlin : Springer , 1990 . - x, 302 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/602
Nouveau

Wiener chaos: moments, cumulants and diagrams : a survey with computer implementation Peccati, Giovanni ; Taqqu, Murad S.. -Milano : Bocconi university press ; Springer , 2011 . - xiii, 274 p. ; 25 cm
ISBN 9788847016781
https://link.springer.com/book/10.1007/978-88-470-1679-8
Nouveau

Topologies et stabilité en calcul stochastique Emery, Michel ; Dir. Meyer, Paul André. -Strasbourg : Université Louis Pasteur ; Institut de recherche mathématique avancée , 1980 . - 112 p. ; 30 cm
Nouveau