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H Stochastic finance
Föllmer, Hans ; Schied, Alexander
2011
xi, 544 p. ; 24 cm
9783110218046
46702
mathématiques financières ; finance ; martingale ; arbitrage ; table de contingence ; option ; mesure de risque ; équilibre ; modèle stochastique ; formule de Black-Scholes ; exercice
Exemplaires
Nbre d'exemplaires : 1| N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46702 | 1038246 | ENS ACTU |
Sous-titre : an introduction in discrete time
Type de doc : M
N° édition : 3rd revised and expanded edition
Ville d'édition : Berlin
Pays d'édition : de
Langue ouvrage : eng
Collection : De gruyter graduate
Bibliographie : Bibliogr. p. 517-531
Class. Math. 2000 : 60-01 ; 91-01 ; 91-02 ; 46N10 ; 60E15 ; 60Gxx ; 91Bxx
Class. Library : HG176.5.F65
N° LCCCN : 2010045896
Class. Dewey : 332'.01'519232
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/152848932
Voir aussi
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[MathOuvrage]
Stochastic finance
/ Föllmer, Hans ; Schied, Alexander.
-Berlin : Walter de Gruyter, 2004. - xi, 459 p. ; 25 cm
ISBN 9783110183463
-
[MathOuvrage]
Stochastic finance
/ Föllmer, Hans ; Schied, Alexander.
-Berlin : Walter de Gruyter, 2002. - ix, 422 p. ; 25 cm
ISBN 9783110171198
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