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Documents  Föllmer, Hans | enregistrements trouvés : 6

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Föllmer, Hans

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Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour xv-xvii, 1985-1987 Diaconis, Persi ; Nelson, Edward ; Elworthy, K. David ; Papanicolaou, George ; Föllmer, Hans ; Varadhan, Srinivasa R. S. ; Ed. Hennequin, Paul-Louis. -Berlin : Springer , 1989 . - 459 p. ; 25 cm
https://doi.org/10.1007/BFb0086177


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Champs de Markov sur Z Föllmer, Hans. -Ecole Polytechnique, Paris : Centre de mathématiques , 1975 . - 12 p.


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Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2011 . - xi, 544 p. ; 24 cm
ISBN 9783110218046


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mathématiques financières ; finance ; martingale ; arbitrage ; table de contingence ; option ; mesure de risque ; équilibre ; modèle stochastique ; formule de Black-Scholes ; exercice

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Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2004 . - xi, 459 p. ; 25 cm
ISBN 9783110183463


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mathématiques financières ; finance ; martingale ; arbitrage ; table de contingence ; option ; mesure de risque ; équilibre ; modèle stochastique ; formule de Black-Scholes

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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2002 Bank, Peter ; Baudoin, Fabrice ; Föllmer, Hans ; Rogers, L.C.G. ; Soner, H. Mete ; Touzi, Nizar. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2003 . - x, 172 p. ; 24 cm
ISBN 9783540401933
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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finance ; probabilité ; calcul stochastique ; processus de Lévy ; contrôle stochastique ; processus stochastique ; calcul stochastique anticipatif ; marché financier

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Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2002 . - ix, 422 p. ; 25 cm
ISBN 9783110171198


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mathématiques financières ; finance ; martingale ; arbitrage ; table de contingence ; option ; mesure de risque ; équilibre ; modèle stochastique

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