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MathCongrès

H 0 Backward stochastic differential equations

El Karoui, Nicole (Ed.) ; Mazliak, Laurent (Ed.)

Longman Scientific & Technical

1997

221 p. ; 24 cm

38648

calcul stochastique ; équation différentielle stochastique ; mouvement brownien ; contrôle stochastique ; contrôle optimal ; viscosité ; programmation dynamique


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Inventaire Code barre Localisation
1 38648 1012098 PROC 60H BAC

ISBN10 : 0-582-30733-3

Type de doc : C

Ville d'édition : Harlow

Pays d'édition : gb

Langue ouvrage : eng

Collection : Pitman research notes in mathematics series

N° dans la collection : 364

ISSN Collection : 0269-3674

Bibliographie : Notes bibliogr.

Class. Math. 1991 : 49L20 ; 49L25 ; 60H30 ; 60H99 ; 90A10 ; 93E20

Ville du congrès : Paris

Pays congres : fr

Année du congres : 1995 ; 1996

Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/045998191

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