H Backward stochastic differential equations
El Karoui, Nicole (Ed.) ; Mazliak, Laurent (Ed.)
Longman Scientific & Technical
1997
221 p. ; 24 cm
38648
calcul stochastique ; équation différentielle stochastique ; mouvement brownien ; contrôle stochastique ; contrôle optimal ; viscosité ; programmation dynamique
N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
---|---|---|---|---|
1 | 38648 | 1012098 | PROC 60H BAC |
ISBN10 : 0-582-30733-3
Type de doc : C
Ville d'édition : Harlow
Pays d'édition : gb
Langue ouvrage : eng
Collection : Pitman research notes in mathematics series
N° dans la collection : 364
ISSN Collection : 0269-3674
Bibliographie : Notes bibliogr.
Class. Math. 1991 : 49L20 ; 49L25 ; 60H30 ; 60H99 ; 90A10 ; 93E20
Ville du congrès : Paris
Pays congres : fr
Année du congres : 1995 ; 1996
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/045998191