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Documents  martingale locale | enregistrements trouvés : 2

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Wald equation, discrete time case : Optimal stopping problem for continuous local martingales and some sharp inequalities Galtchouk, Leonid I. ; Novikov, A. A. ; Mirochnitchenko, T. P.. -Strasbourg : Université Louis Pasteur ; Institut de recherche mathématique avancée , 1995 . - 113 p. ; 30 cm
https://irma-web1.math.unistra.fr/annexes/publications/pdf/


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équation de Wald ; intégrabilité uniforme ; martingale locale ; arrêt optimal ; inégalité de Sharp

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MathThèse
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Approximation stochastique pour des modèles de régression linéaires en temps continu et des bruits de type semimartingale Poix, Jérôme ; Dir. Galtchouk, Leonid I.. -Strasbourg : Université Louis Pasteur ; Institut de recherche mathématique avancée , 1996 . - 95 p. ; 30 cm


MathThèse

approximation stochastique ; martingale locale ; moyennisation ; régression linéaire ; grande déviation ; temps continu

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