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optimisation de portefeuille ; gestion du risque ; évaluation d'actif ; banqueroute ; marché financier ; assurance

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arbitrage ; finance ; Black-Scholes ; actif dérivé ; évaluation d'actif

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mathématiques financières ; méthode numérique ; portefeuille ; évaluation d'option ; évaluation d'actif ; processus de Bessel ; inégalité variationnelle

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finance ; évaluation d'actif ; couverture ; processus de Lévy ; processus de saut

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finance ; mathématique financière ; risque ; évaluation d'actif ; portefeuille ; absence d'arbitrage

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finance ; évaluation d'actif ; martingale

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finance ; évaluation d'actif ; martingale

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finance ; évaluation d'actif ; projection optionnelle

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Documents évaluation d'actif | enregistrements trouvés : 8

Asset and liability management for banks and insurance companies Corlosquet-Habart, Marine ; Gehin, William ; Janssen, Jacques ; Manca, Raimondo. -London, Hoboken NJ : ISTE editions ; John Wiley & Sons , 2015 . - xi, 154 p. ; 24 cm
ISBN 9781848218833
Nouveau

The Mathematics of arbitrage Delbaen, Freddy ; Schachermayer, Walter. -Berlin : Springer , 2006 . - xvi, 373 p. ; 24 cm
ISBN 9783540219927
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-31299-4
Nouveau

Numerical methods in finance Ed. Breton, Michèle ; Ed. Ben-Ameur, Hatem. -New York NY : Springer , 2005 . - xv, 258 p. ; 24 cm
ISBN 9780387251172
https://link.springer.com/book/10.1007/b106806
Nouveau

Financial modelling with jump processes Cont, Rama ; Tankov, Peter. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 2004 . - xvi, 535 p. ; 24 cm
ISBN 9781584884132
Nouveau

Mathematical techniques in finance : tools for incomplete markets Cerny, Ales. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2004 . - xviii, 378 p. ; 24 cm
ISBN 9780691088075
Nouveau

Option pricing and portfolio optimization : modern methods of financial mathematics Korn, Ralf ; Korn, Elke. -Providence RI : American mathematical Society , 2001 . - xiv, 253 p. ; 26 cm
Nouveau

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung : moderne Methoden der Finanzmathematik Korn, Ralf ; Korn, Elke. -Braunschweig : Vieweg , 1999 . - xiv, 294 p. ; 21 cm
ISBN 9783528069827
Nouveau

The Mathematics of financial derivatives : a student introduction Wilmott, Paul ; Howison, Sam ; Dewynne, Jeff. -Cambridge : Cambridge university Press , 1995 . - xiii, 317 p. ; 23 cm
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Asset and liability management for banks and insurance companies Corlosquet-Habart, Marine ; Gehin, William ; Janssen, Jacques ; Manca, Raimondo. -London, Hoboken NJ : ISTE editions ; John Wiley & Sons , 2015 . - xi, 154 p. ; 24 cm ISBN 9781848218833 Nouveau

The Mathematics of arbitrage Delbaen, Freddy ; Schachermayer, Walter. -Berlin : Springer , 2006 . - xvi, 373 p. ; 24 cm ISBN 9783540219927 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-31299-4 Nouveau

Numerical methods in finance Ed. Breton, Michèle ; Ed. Ben-Ameur, Hatem. -New York NY : Springer , 2005 . - xv, 258 p. ; 24 cm ISBN 9780387251172 https://link.springer.com/book/10.1007/b106806 Nouveau

Financial modelling with jump processes Cont, Rama ; Tankov, Peter. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 2004 . - xvi, 535 p. ; 24 cm ISBN 9781584884132 Nouveau

Mathematical techniques in finance : tools for incomplete markets Cerny, Ales. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2004 . - xviii, 378 p. ; 24 cm ISBN 9780691088075 Nouveau

Option pricing and portfolio optimization : modern methods of financial mathematics Korn, Ralf ; Korn, Elke. -Providence RI : American mathematical Society , 2001 . - xiv, 253 p. ; 26 cm Nouveau

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung : moderne Methoden der Finanzmathematik Korn, Ralf ; Korn, Elke. -Braunschweig : Vieweg , 1999 . - xiv, 294 p. ; 21 cm ISBN 9783528069827 Nouveau

The Mathematics of financial derivatives : a student introduction Wilmott, Paul ; Howison, Sam ; Dewynne, Jeff. -Cambridge : Cambridge university Press , 1995 . - xiii, 317 p. ; 23 cm Nouveau

Asset and liability management for banks and insurance companies Corlosquet-Habart, Marine ; Gehin, William ; Janssen, Jacques ; Manca, Raimondo. -London, Hoboken NJ : ISTE editions ; John Wiley & Sons , 2015 . - xi, 154 p. ; 24 cm
ISBN 9781848218833
Nouveau

The Mathematics of arbitrage Delbaen, Freddy ; Schachermayer, Walter. -Berlin : Springer , 2006 . - xvi, 373 p. ; 24 cm
ISBN 9783540219927
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-31299-4
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Numerical methods in finance Ed. Breton, Michèle ; Ed. Ben-Ameur, Hatem. -New York NY : Springer , 2005 . - xv, 258 p. ; 24 cm
ISBN 9780387251172
https://link.springer.com/book/10.1007/b106806
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Financial modelling with jump processes Cont, Rama ; Tankov, Peter. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 2004 . - xvi, 535 p. ; 24 cm
ISBN 9781584884132
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Mathematical techniques in finance : tools for incomplete markets Cerny, Ales. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2004 . - xviii, 378 p. ; 24 cm
ISBN 9780691088075
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Option pricing and portfolio optimization : modern methods of financial mathematics Korn, Ralf ; Korn, Elke. -Providence RI : American mathematical Society , 2001 . - xiv, 253 p. ; 26 cm
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung : moderne Methoden der Finanzmathematik Korn, Ralf ; Korn, Elke. -Braunschweig : Vieweg , 1999 . - xiv, 294 p. ; 21 cm
ISBN 9783528069827
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The Mathematics of financial derivatives : a student introduction Wilmott, Paul ; Howison, Sam ; Dewynne, Jeff. -Cambridge : Cambridge university Press , 1995 . - xiii, 317 p. ; 23 cm
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