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mouvement brownien fractionnaire ; processus gaussien ; calcul des variations stochastique ; espace-temps ; temps local ; mouvement brownien ; formule d'Ito ; régularisation ; convergence stable ; théorème central-limite ; semi-martingale

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processus de branchement ; temps local

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processus de Markov ; temps local ; grande déviation

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mesure gaussienne ; fonctionnelle gaussienne non linéaire ; analyse ; espace de Wiener abstrait ; inégalité de Meyer ; temps local ; équation différentielle stochastique ; approximation numérique

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processus gaussien ; temps local ; espace de boucles ; processus de Markov

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temps local ; semi-martingale ; excursion ; mouvement brownien

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mouvement brownien ; mouvement brownien sur les fractals ; temps local ; fonction de type exponentiel ; excursion ; calcul stochastique

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processus gaussien ; processus de Markov ; temps local ; isomorphisme

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semi-martingale ; intégrale stochastique ; temps local ; équation différentielle stochastique

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inégalité stochastique ; processus gaussien ; théorème limite ; temps local ; vitesse de convergence ; estimation de densité ; processus empirique

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processus stochastique ; processus de Markov ; diffusion ; calcul stochastique ; mouvement brownien ; temps local ; fonctionnelle additive ; processus de Bessel ; processus de Ornstein-Uhlenbeck

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environnement aléatoire ; diffusion ; équation différentielle stochastique ; distribution asymptotique ; temps local ; Tanaka

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somme de variables aléatoires ; calcul stochastique ; semi-martingale ; processus de Markov ; processus de Poisson ; mouvement brownien ; équation différentielle stochastique ; temps local ; théorie ergodique ; processus à accroissements indépendants ; grande déviation

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somme de variables aléatoires ; calcul stochastique ; semi-martingale ; processus de Markov ; processus de Poisson ; mouvement brownien ; équation différentielle stochastique ; temps local

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mouvement brownien ; temps local ; martingale ; filtration ; processus de Markov ; mesure de Wiener

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processus stochastique ; processus de Markov ; diffusion ; calcul stochastique ; mouvement brownien ; temps local ; fonctionnelle additive ; processus de Bessel ; processus de Ornstein-Uhlenbeck

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processus de Lévy ; processus ; processus de Markov ; processus stable ; formule de Levy-Khintchine ; théorie du potentiel ; temps local ; excursion

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processus de Markov ; mouvement brownien ; temps local ; diffusion

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processus stochastique ; intégrale stochastique ; mouvement brownien ; martingale ; équation différentielle stochastique ; temps local

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Bibliothèques de mathématique et de l'IREM

Documents temps local | enregistrements trouvés : 19

Séminaire de probabilités XL Ed. Donati-Martin, Catherine ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Rouault, Alain ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer , 2007 . - xi, 481 p. ; 24 cm
ISBN 9783540711889
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
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Seminar on stochastic processes, 1991 Ed. Cinlar, Erhan ; Ed. Chung, Kai Lai ; Ed. Sharpe, M. J.. -Boston MA, Basel, Berlin : Birkhäuser , 1992 . - 243 p. ; 25 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
Nouveau

Seminar on stochastic processes, 1984 Ed. Cinlar, Erhan ; Ed. Chung, Kai Lai ; Ed. Getoor, Ronald K.. -Boston MA, Basel, Stuttgart : Birkhäuser , 1986 . - 249 p. ; 23 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
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Analysis on Gaussian spaces Hu, Yao Zhong. -Hackensack NJ : World Scientific , 2017 . - xi, 470 p. ; 24 cm
ISBN 9789813142176
Nouveau

Intersection local times, loop soups and permanental Wick powers Le Jan, Yves ; Marcus, Michael B. ; Rosen, Jay. -Providence RI : American mathematical Society , 2017 . - v, 78 p. ; 26 cm
ISBN 9781470436957
https://www.ams.org/books/memo/year/2017/
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Local times and excursion theory for Brownian motion Yen, Ju-Yi ; Yor, Marc. -Cham : Springer , 2013 . - ix, 135 p. ; 23 cm
ISBN 9783319012698
https://link.springer.com/bookseries/304
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Aspects of brownian motion Mansuy, Roger ; Yor, Marc. -Berlin : Springer , 2008 . - xiii, 195 p. ; 24 cm
ISBN 9783540223474
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675
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Markov processes, gaussian processes, and local times Marcus, Michael B. ; Rosen, Jay. -New York NY : Cambridge university Press , 2006 . - x, 619 p. ; 23 cm
ISBN 9780521863001
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Stochastic integration and differential equations Protter, Philip E.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2004 . - xiii, 419 p. ; 24 cm
ISBN 9783540003137
https://link.springer.com/bookseries/602
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High dimensional probability III Ed. Hoffmann-Jorgensen, Jorgen ; Ed. Marcus, Michael B. ; Ed. Wellner, Jon A.. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2003 . - viii, 346 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
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Handbook of brownian motion - facts and formulae Borodin, Andrei N. ; Salminen, Paavo. -Basel : Birkhäuser , 2002 . - xv, 672 p. ; 24 cm
ISBN 9783764367053
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Stochastic processes : selected papers of Hiroshi Tanaka Tanaka, Hiroshi ; Ed. Maejima, Makoto ; Ed. Shiga, Tokuzo. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 2002 . - xi, 430 p. ; 24 cm
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Foundations of modern probability Kallenberg, Olav. -New York NY : Springer , 2002 . - xvii, 638 p. ; 25 cm
ISBN 9780387953137
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-4015-8
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Foundations of modern probability Kallenberg, Olav. -New York NY : Springer , 1997 . - xii, 523 p. ; 25 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/b98838
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Some aspects of brownian motion. Part 2 : some recent martingale problems Yor, Marc. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 1997 . - xii, 144 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4907
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Handbook of brownian motion - facts and formulae Borodin, Andrei N. ; Salminen, Paavo. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 1996 . - xiv, 462 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-0348-7652-0
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Lévy processes Bertoin, Jean. -Cambridge : Cambridge university Press , 1996 . - x, 265 p. ; 23 cm
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Excursions of Markov processes Blumenthal, Robert M.. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 1992 . - xi, 275 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4684-9412-9
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Brownian motion and stochastic calculus Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E.. -New York NY : Springer , 1991 . - xv, 470 p. ; 24 cm
ISBN 9780387976556
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4612-0949-2
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Séminaire de probabilités XL Ed. Donati-Martin, Catherine ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Rouault, Alain ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer , 2007 . - xi, 481 p. ; 24 cm ISBN 9783540711889 https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434 Nouveau

Seminar on stochastic processes, 1991 Ed. Cinlar, Erhan ; Ed. Chung, Kai Lai ; Ed. Sharpe, M. J.. -Boston MA, Basel, Berlin : Birkhäuser , 1992 . - 243 p. ; 25 cm https://link.springer.com/bookseries/4839 Nouveau

Seminar on stochastic processes, 1984 Ed. Cinlar, Erhan ; Ed. Chung, Kai Lai ; Ed. Getoor, Ronald K.. -Boston MA, Basel, Stuttgart : Birkhäuser , 1986 . - 249 p. ; 23 cm https://link.springer.com/bookseries/4839 Nouveau

Analysis on Gaussian spaces Hu, Yao Zhong. -Hackensack NJ : World Scientific , 2017 . - xi, 470 p. ; 24 cm ISBN 9789813142176 Nouveau

Intersection local times, loop soups and permanental Wick powers Le Jan, Yves ; Marcus, Michael B. ; Rosen, Jay. -Providence RI : American mathematical Society , 2017 . - v, 78 p. ; 26 cm ISBN 9781470436957 https://www.ams.org/books/memo/year/2017/ Nouveau

Local times and excursion theory for Brownian motion Yen, Ju-Yi ; Yor, Marc. -Cham : Springer , 2013 . - ix, 135 p. ; 23 cm ISBN 9783319012698 https://link.springer.com/bookseries/304 Nouveau

Aspects of brownian motion Mansuy, Roger ; Yor, Marc. -Berlin : Springer , 2008 . - xiii, 195 p. ; 24 cm ISBN 9783540223474 https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675 Nouveau

Markov processes, gaussian processes, and local times Marcus, Michael B. ; Rosen, Jay. -New York NY : Cambridge university Press , 2006 . - x, 619 p. ; 23 cm ISBN 9780521863001 Nouveau

Stochastic integration and differential equations Protter, Philip E.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2004 . - xiii, 419 p. ; 24 cm ISBN 9783540003137 https://link.springer.com/bookseries/602 Nouveau

High dimensional probability III Ed. Hoffmann-Jorgensen, Jorgen ; Ed. Marcus, Michael B. ; Ed. Wellner, Jon A.. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2003 . - viii, 346 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/4839 Nouveau

Handbook of brownian motion - facts and formulae Borodin, Andrei N. ; Salminen, Paavo. -Basel : Birkhäuser , 2002 . - xv, 672 p. ; 24 cm ISBN 9783764367053 Nouveau

Stochastic processes : selected papers of Hiroshi Tanaka Tanaka, Hiroshi ; Ed. Maejima, Makoto ; Ed. Shiga, Tokuzo. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 2002 . - xi, 430 p. ; 24 cm Nouveau

Foundations of modern probability Kallenberg, Olav. -New York NY : Springer , 2002 . - xvii, 638 p. ; 25 cm ISBN 9780387953137 https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-4015-8 Nouveau

Foundations of modern probability Kallenberg, Olav. -New York NY : Springer , 1997 . - xii, 523 p. ; 25 cm https://link.springer.com/book/10.1007/b98838 Nouveau

Some aspects of brownian motion. Part 2 : some recent martingale problems Yor, Marc. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 1997 . - xii, 144 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/4907 Nouveau

Handbook of brownian motion - facts and formulae Borodin, Andrei N. ; Salminen, Paavo. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 1996 . - xiv, 462 p. ; 24 cm https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-0348-7652-0 Nouveau

Lévy processes Bertoin, Jean. -Cambridge : Cambridge university Press , 1996 . - x, 265 p. ; 23 cm Nouveau

Excursions of Markov processes Blumenthal, Robert M.. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 1992 . - xi, 275 p. ; 24 cm https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4684-9412-9 Nouveau

Brownian motion and stochastic calculus Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E.. -New York NY : Springer , 1991 . - xv, 470 p. ; 24 cm ISBN 9780387976556 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4612-0949-2 Nouveau

Séminaire de probabilités XL Ed. Donati-Martin, Catherine ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Rouault, Alain ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer , 2007 . - xi, 481 p. ; 24 cm
ISBN 9783540711889
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
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Seminar on stochastic processes, 1991 Ed. Cinlar, Erhan ; Ed. Chung, Kai Lai ; Ed. Sharpe, M. J.. -Boston MA, Basel, Berlin : Birkhäuser , 1992 . - 243 p. ; 25 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
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Seminar on stochastic processes, 1984 Ed. Cinlar, Erhan ; Ed. Chung, Kai Lai ; Ed. Getoor, Ronald K.. -Boston MA, Basel, Stuttgart : Birkhäuser , 1986 . - 249 p. ; 23 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
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Analysis on Gaussian spaces Hu, Yao Zhong. -Hackensack NJ : World Scientific , 2017 . - xi, 470 p. ; 24 cm
ISBN 9789813142176
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Intersection local times, loop soups and permanental Wick powers Le Jan, Yves ; Marcus, Michael B. ; Rosen, Jay. -Providence RI : American mathematical Society , 2017 . - v, 78 p. ; 26 cm
ISBN 9781470436957
https://www.ams.org/books/memo/year/2017/
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Local times and excursion theory for Brownian motion Yen, Ju-Yi ; Yor, Marc. -Cham : Springer , 2013 . - ix, 135 p. ; 23 cm
ISBN 9783319012698
https://link.springer.com/bookseries/304
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Aspects of brownian motion Mansuy, Roger ; Yor, Marc. -Berlin : Springer , 2008 . - xiii, 195 p. ; 24 cm
ISBN 9783540223474
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675
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Markov processes, gaussian processes, and local times Marcus, Michael B. ; Rosen, Jay. -New York NY : Cambridge university Press , 2006 . - x, 619 p. ; 23 cm
ISBN 9780521863001
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Stochastic integration and differential equations Protter, Philip E.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2004 . - xiii, 419 p. ; 24 cm
ISBN 9783540003137
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High dimensional probability III Ed. Hoffmann-Jorgensen, Jorgen ; Ed. Marcus, Michael B. ; Ed. Wellner, Jon A.. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2003 . - viii, 346 p. ; 24 cm
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Handbook of brownian motion - facts and formulae Borodin, Andrei N. ; Salminen, Paavo. -Basel : Birkhäuser , 2002 . - xv, 672 p. ; 24 cm
ISBN 9783764367053
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Stochastic processes : selected papers of Hiroshi Tanaka Tanaka, Hiroshi ; Ed. Maejima, Makoto ; Ed. Shiga, Tokuzo. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 2002 . - xi, 430 p. ; 24 cm
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Foundations of modern probability Kallenberg, Olav. -New York NY : Springer , 2002 . - xvii, 638 p. ; 25 cm
ISBN 9780387953137
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Foundations of modern probability Kallenberg, Olav. -New York NY : Springer , 1997 . - xii, 523 p. ; 25 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/b98838
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Some aspects of brownian motion. Part 2 : some recent martingale problems Yor, Marc. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 1997 . - xii, 144 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4907
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Handbook of brownian motion - facts and formulae Borodin, Andrei N. ; Salminen, Paavo. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 1996 . - xiv, 462 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-0348-7652-0
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Lévy processes Bertoin, Jean. -Cambridge : Cambridge university Press , 1996 . - x, 265 p. ; 23 cm
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Excursions of Markov processes Blumenthal, Robert M.. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 1992 . - xi, 275 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4684-9412-9
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Brownian motion and stochastic calculus Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E.. -New York NY : Springer , 1991 . - xv, 470 p. ; 24 cm
ISBN 9780387976556
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4612-0949-2
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