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Documents  volatilité | enregistrements trouvés : 10

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MathOuvrage
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Stochastic volatility modeling Bergomi, Lorenzo. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 2016 . - xvi, 506 p. ; 25 cm
ISBN 9781482244069


MathOuvrage

volatilité ; modèle stochastique ; finance

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Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2015 . - xviii, 326 p. ; 24 cm
ISBN 9789814678582


MathOuvrage

processus stochastique ; loi de probabilité ; mathématiques financières ; intégrale stochastique ; mouvement brownien ; processus de Lévy ; série temporelle ; volatilité

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Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2010 . - xvi, 305 p. ; 24 cm
ISBN 9789814324472


MathOuvrage

processus stochastique ; loi de probabilité ; mathématiques financières ; intégrale stochastique ; mouvement brownien ; processus de Lévy ; série temporelle ; volatilité

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Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion Bourbonnais, Régis ; Terraza, Michel. -Paris : Dunod , 2008 . - vi, 330 p. ; 24 cm
ISBN 9782100517077


MathOuvrage

série temporelle ; volatilité ; modèle ARCH ; estimation statistique ; économétrie

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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2004 Carmona, René ; Ekeland, Ivar ; Kohatsu-Higa, Arturo ; Lasry, Jean-Michel ; Lions, Pierre-Louis ; Pham, Huyên ; Taflin, Erik. -Berlin : Springer , 2007 . - x, 244 p. ; 24 cm
ISBN 9783540733263
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


MathOuvrage

finance ; probabilité ; volatilité ; portefeuille ; grande déviation ; risque de crédit ; performance

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Risk and financial management : mathematical and computational methods Tapiero, Charles. -Chichester : John Wiley & Sons , 2004 . - xv, 341 p. ; 24 cm
ISBN 9780470849088


MathOuvrage

risque ; décision ; mathématiques financières ; actif dérivé ; évaluation d'option ; taux d'intérêt ; volatilité

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Derivatives in financial markets with stochastic volatility Fouque, Jean-Pierre ; Papanicolaou, George ; Sircar, K. Ronnie. -Cambridge : Cambridge university Press , 2000 . - xiv, 201 p. ; 24 cm


MathOuvrage

volatilité ; dérivée ; marché financier

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MathPrépublication
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Fluctuations du processus de prix et de la volatilité dans le modèle boursier créé par des agents interactifs Remita, Mohamed Riad. -Strasbourg : Université Louis Pasteur ; Institut de recherche mathématique avancée , 1996 . - 20 p. ; 30 cm
https://irma-web1.math.unistra.fr/annexes/publications/pdf/


MathPrépublication

volatilité ; processus interactif

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MathThèse
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Some contributions to quantitative financial risk management Gueye, Djibril ; Dir. Cousin, Areski. -Strasbourg : Université de Strasbourg ; Institut de recherche mathématique avancée , 2021 . - viii, 125 p. ; 30 cm
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03269084


MathThèse

processus gaussien ; volatilité ; option ; krigeage ; grossissement de filtration ; risque de crédit ; gestion du risque

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Dynamique des marchés boursiers créée par des agents interactifs Remita, Mohamed Riad ; Dir. Eisele, Karl-Theodor. -Strasbourg : Université Louis Pasteur ; Institut de recherche mathématique avancée , 1996 . - 69 p. ; 30 cm


MathThèse

environnement aléatoire ; marché complet ; marché incomplet ; processus interactif ; volatilité

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