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probabilité ; statistique

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processus stochastique

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processus stochastique ; loi de probabilité ; mathématiques financières ; intégrale stochastique ; mouvement brownien ; processus de Lévy ; série temporelle ; volatilité

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processus stochastique ; loi de probabilité ; mathématiques financières ; intégrale stochastique ; mouvement brownien ; processus de Lévy ; série temporelle ; volatilité

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arrêt optimal ; espace temps stochastique ; test séquentiel ; calcul stochastique ; analyse stochastique ; statistique ; mathématiques financières

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semi-martingale ; théorème limite ; processus stochastique

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mathématiques financières ; calcul stochastique anticipatif

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statistique des processus ; filtrage ; statistique des processus ponctuels ; estimation

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calcul stochastique ; mouvement brownien ; théorème de Girsanov ; filtrage ; filtre de Kalman-Bucy

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expérience statistique ; décision ; convergence

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finance

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calcul stochastique ; équation différentielle stochastique ; équation d'évolution ; calcul de Malliavin ; martingale ; théorème limite ; approximation

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Liptser ; processus de Hellinger ; estimation séquentielle ; contrôle stochastique ; grande déviation ; processus de diffusion ; équation différentielle stochastique ; chaîne de Markov ; estimation non paramétrique

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convergence de mesure de probabilité ; suite stationnaire ; martingale à temps discret

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Kolmogorov ; théorie de l'information ; algorithmique ; oeuvres choisies

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Kolmogorov ; oeuvres choisies

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martingale

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semi-martingale ; théorème limite ; processus stochastique

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Documents Shiryaev, Albert N. | enregistrements trouvés : 30

Shiryaev, Albert N.

Mathematical control theory and finance Ed. Sarychev, Andrey ; Ed. Shiryaev, Albert N. ; Ed. Guerra, Manuel ; Ed. Grossinho, Maria do Rosario. -Berlin : Springer , 2008 . - xiii, 420 p. ; 24 cm
ISBN 9783540695318
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-69532-5
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Stochastic optimization : proceedings of the international conference, Kiev, 1984 Ed. Arkin, V.I. ; Ed. Shiryaev, Albert N. ; Ed. Wets, R.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1986 . - x, 754 p. ; 25 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/BFb0007076
Nouveau

Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2015 . - xviii, 326 p. ; 24 cm
ISBN 9789814678582
Nouveau

Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2010 . - xvi, 305 p. ; 24 cm
ISBN 9789814324472
Nouveau

Optimal stopping and free-boundary problems Peskir, Goran ; Shiryaev, Albert N.. -Basel : Birkhäuser , 2006 . - xxii, 500 p. ; 24 cm
ISBN 9783764324193
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-7643-7390-0
Nouveau

Limit theorems for stochastic processes Jacod, Jean ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer , 2003 . - xx, 661 p. ; 24 cm
ISBN 9783540439325
https://link.springer.com/bookseries/138
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Stochastic financial mathematics Ed. Shiryaev, Albert N. ; Steklov Institute of mathematics. -Moscow : Maik Nauka ; Interperiodica publishing , 2002 . - 310 p. ; 28 cm
Nouveau

Statistics of random processes. Vol. 2 : applications Liptser, Robert S. ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer , 2001 . - xv ; 402 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/602
Nouveau

Statistics of random processes. Vol. 1 : general theory Liptser, Robert S. ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2001 . - xv , 427 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/602
Nouveau

Statistical experiments and decisions : asymptotic theory Shiryaev, Albert N. ; Spokoiny, V. G.. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 2000 . - xvi, 283 p. ; 26 cm
Nouveau

Essentials of stochastic finance : facts, models, theory Shiryaev, Albert N. ; Trad. Kruzhilin, N. G.. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 1999 . - xvi, 834 p. ; 23 cm
Nouveau

Probability theory III : stochastic calculus Ed. Prokhorov, U. V. ; Ed. Shiryaev, Albert N. ; Trad. Slater, P. B.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1998 . - 253 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0938-0396
Nouveau

Statistics and control of stochastic processes : the Liptser Festschrift Dédic. Liptser, Robert S. ; Ed. Kabanov, Yuri ; Ed. Rozovskii, Boris L. ; Ed. Shiryaev, Albert N. ; Steklov mathematical institute. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 1997 . - xxi, 354 p. ; 23 cm
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Probability Shiryaev, Albert N. ; Trad. Boas, Ralph P.. -New York NY : Springer , 1995 . - xvi, 621 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-2539-1
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Statistics and control of random processes Ed. Novikov, A. A. ; Ed. Shiryaev, Albert N.. -Providence RI : American mathematical Society , 1993 . - ix, 242 p. ; 25 cm
Nouveau

Selected works of A. N. Kolmogorov. Vol. 3 : information theory and the theory of algorithms Kolmogorov, A. N. ; Ed. Shiryaev, Albert N.. -Boston, Dordrecht, London : Kluwer Academic Publishers , 1993 . - xxv, 275 p. ; 25 cm
https://link.springer.com/bookseries/6255
Nouveau

Selected works of A. N. Kolmogorov. Vol. 2 : probability theory and mathematical statistics Kolmogorov, A. N. ; Ed. Shiryaev, Albert N.. -Boston, Dordrecht, London : Kluwer Academic Publishers , 1992 . - xv, 597 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/6255
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Theory of martingales Liptser, Robert S. ; Shiryaev, Albert N.. -Dordrecht : Kluwer Academic Publishers , 1989 . - xiii, 792
https://link.springer.com/bookseries/6249
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Limit theorems for stochastic processes Jacod, Jean ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer , 1987 . - xvii, 600 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/138
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Shiryaev, Albert N.

Mathematical control theory and finance Ed. Sarychev, Andrey ; Ed. Shiryaev, Albert N. ; Ed. Guerra, Manuel ; Ed. Grossinho, Maria do Rosario. -Berlin : Springer , 2008 . - xiii, 420 p. ; 24 cm ISBN 9783540695318 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-69532-5 Nouveau

Stochastic optimization : proceedings of the international conference, Kiev, 1984 Ed. Arkin, V.I. ; Ed. Shiryaev, Albert N. ; Ed. Wets, R.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1986 . - x, 754 p. ; 25 cm https://link.springer.com/book/10.1007/BFb0007076 Nouveau

Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2015 . - xviii, 326 p. ; 24 cm ISBN 9789814678582 Nouveau

Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2010 . - xvi, 305 p. ; 24 cm ISBN 9789814324472 Nouveau

Optimal stopping and free-boundary problems Peskir, Goran ; Shiryaev, Albert N.. -Basel : Birkhäuser , 2006 . - xxii, 500 p. ; 24 cm ISBN 9783764324193 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-7643-7390-0 Nouveau

Limit theorems for stochastic processes Jacod, Jean ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer , 2003 . - xx, 661 p. ; 24 cm ISBN 9783540439325 https://link.springer.com/bookseries/138 Nouveau

Stochastic financial mathematics Ed. Shiryaev, Albert N. ; Steklov Institute of mathematics. -Moscow : Maik Nauka ; Interperiodica publishing , 2002 . - 310 p. ; 28 cm Nouveau

Statistics of random processes. Vol. 2 : applications Liptser, Robert S. ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer , 2001 . - xv ; 402 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/602 Nouveau

Statistics of random processes. Vol. 1 : general theory Liptser, Robert S. ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2001 . - xv , 427 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/602 Nouveau

Statistical experiments and decisions : asymptotic theory Shiryaev, Albert N. ; Spokoiny, V. G.. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 2000 . - xvi, 283 p. ; 26 cm Nouveau

Essentials of stochastic finance : facts, models, theory Shiryaev, Albert N. ; Trad. Kruzhilin, N. G.. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 1999 . - xvi, 834 p. ; 23 cm Nouveau

Probability theory III : stochastic calculus Ed. Prokhorov, U. V. ; Ed. Shiryaev, Albert N. ; Trad. Slater, P. B.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1998 . - 253 p. ; 24 cm https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0938-0396 Nouveau

Statistics and control of stochastic processes : the Liptser Festschrift Dédic. Liptser, Robert S. ; Ed. Kabanov, Yuri ; Ed. Rozovskii, Boris L. ; Ed. Shiryaev, Albert N. ; Steklov mathematical institute. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 1997 . - xxi, 354 p. ; 23 cm Nouveau

Probability Shiryaev, Albert N. ; Trad. Boas, Ralph P.. -New York NY : Springer , 1995 . - xvi, 621 p. ; 24 cm https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-2539-1 Nouveau

Statistics and control of random processes Ed. Novikov, A. A. ; Ed. Shiryaev, Albert N.. -Providence RI : American mathematical Society , 1993 . - ix, 242 p. ; 25 cm Nouveau

Selected works of A. N. Kolmogorov. Vol. 3 : information theory and the theory of algorithms Kolmogorov, A. N. ; Ed. Shiryaev, Albert N.. -Boston, Dordrecht, London : Kluwer Academic Publishers , 1993 . - xxv, 275 p. ; 25 cm https://link.springer.com/bookseries/6255 Nouveau

Selected works of A. N. Kolmogorov. Vol. 2 : probability theory and mathematical statistics Kolmogorov, A. N. ; Ed. Shiryaev, Albert N.. -Boston, Dordrecht, London : Kluwer Academic Publishers , 1992 . - xv, 597 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/6255 Nouveau

Theory of martingales Liptser, Robert S. ; Shiryaev, Albert N.. -Dordrecht : Kluwer Academic Publishers , 1989 . - xiii, 792 https://link.springer.com/bookseries/6249 Nouveau

Limit theorems for stochastic processes Jacod, Jean ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer , 1987 . - xvii, 600 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/138 Nouveau

Mathematical control theory and finance Ed. Sarychev, Andrey ; Ed. Shiryaev, Albert N. ; Ed. Guerra, Manuel ; Ed. Grossinho, Maria do Rosario. -Berlin : Springer , 2008 . - xiii, 420 p. ; 24 cm
ISBN 9783540695318
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-69532-5
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Stochastic optimization : proceedings of the international conference, Kiev, 1984 Ed. Arkin, V.I. ; Ed. Shiryaev, Albert N. ; Ed. Wets, R.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1986 . - x, 754 p. ; 25 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/BFb0007076
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Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2015 . - xviii, 326 p. ; 24 cm
ISBN 9789814678582
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Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2010 . - xvi, 305 p. ; 24 cm
ISBN 9789814324472
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Optimal stopping and free-boundary problems Peskir, Goran ; Shiryaev, Albert N.. -Basel : Birkhäuser , 2006 . - xxii, 500 p. ; 24 cm
ISBN 9783764324193
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-7643-7390-0
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Limit theorems for stochastic processes Jacod, Jean ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer , 2003 . - xx, 661 p. ; 24 cm
ISBN 9783540439325
https://link.springer.com/bookseries/138
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Stochastic financial mathematics Ed. Shiryaev, Albert N. ; Steklov Institute of mathematics. -Moscow : Maik Nauka ; Interperiodica publishing , 2002 . - 310 p. ; 28 cm
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Statistics of random processes. Vol. 2 : applications Liptser, Robert S. ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer , 2001 . - xv ; 402 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/602
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Statistics of random processes. Vol. 1 : general theory Liptser, Robert S. ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2001 . - xv , 427 p. ; 24 cm
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Statistical experiments and decisions : asymptotic theory Shiryaev, Albert N. ; Spokoiny, V. G.. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 2000 . - xvi, 283 p. ; 26 cm
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Essentials of stochastic finance : facts, models, theory Shiryaev, Albert N. ; Trad. Kruzhilin, N. G.. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 1999 . - xvi, 834 p. ; 23 cm
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Probability theory III : stochastic calculus Ed. Prokhorov, U. V. ; Ed. Shiryaev, Albert N. ; Trad. Slater, P. B.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1998 . - 253 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0938-0396
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Statistics and control of stochastic processes : the Liptser Festschrift Dédic. Liptser, Robert S. ; Ed. Kabanov, Yuri ; Ed. Rozovskii, Boris L. ; Ed. Shiryaev, Albert N. ; Steklov mathematical institute. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 1997 . - xxi, 354 p. ; 23 cm
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Probability Shiryaev, Albert N. ; Trad. Boas, Ralph P.. -New York NY : Springer , 1995 . - xvi, 621 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-2539-1
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Statistics and control of random processes Ed. Novikov, A. A. ; Ed. Shiryaev, Albert N.. -Providence RI : American mathematical Society , 1993 . - ix, 242 p. ; 25 cm
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Selected works of A. N. Kolmogorov. Vol. 3 : information theory and the theory of algorithms Kolmogorov, A. N. ; Ed. Shiryaev, Albert N.. -Boston, Dordrecht, London : Kluwer Academic Publishers , 1993 . - xxv, 275 p. ; 25 cm
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Theory of martingales Liptser, Robert S. ; Shiryaev, Albert N.. -Dordrecht : Kluwer Academic Publishers , 1989 . - xiii, 792
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Limit theorems for stochastic processes Jacod, Jean ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer , 1987 . - xvii, 600 p. ; 24 cm
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