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Documents  processus gaussien | enregistrements trouvés : 54

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Séminaire de probabilités XL Ed. Donati-Martin, Catherine ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Rouault, Alain ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer , 2007 . - xi, 481 p. ; 24 cm
ISBN 9783540711889
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


MathCongrès

mouvement brownien fractionnaire ; processus gaussien ; calcul des variations stochastique ; espace-temps ; temps local ; mouvement brownien ; formule d'Ito ; régularisation ; convergence stable ; théorème central-limite ; semi-martingale

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Stochastic analysis : random fields and measure-valued processes Ed. Fouque, Jean-Pierre ; Ed. Hochberg, Kenneth J. ; Ed. Merzbach, Ely ; Gelbart Research Institute for Mathematical Sciences ; Emmy Noether Research Institute of Mathematics. -Ramat-Gan : Bar-Ilan University , 1996 . - viii, 214 p. ; 24 cm


MathCongrès

analyse stochastique ; calcul stochastique ; mouvement brownien ; équation aux dérivées partielles stochastique ; processus de branchement ; processus gaussien

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MathOuvrage
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Applied stochastic analysis E, Weinan ; Li, Tiejun ; Vanden-Eijnden, Eric. -Providence RI : American mathematical Society , 2019 . - xxi, 305 p. ; 26 cm
ISBN 9781470449339


MathOuvrage

analyse stochastique ; variable aléatoire ; martingale ; mécanique statistique ; champ aléatoire ; processus stochastique ; loi des grands nombres ; théorème central-limite ; chaîne de Markov ; processus de Poisson ; méthode de Monte Carlo ; processus gaussien ; équation différentielle stochastique ; processus de Wiener ; équation de Fokker-Planck

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Intersection local times, loop soups and permanental Wick powers Le Jan, Yves ; Marcus, Michael B. ; Rosen, Jay. -Providence RI : American mathematical Society , 2017 . - v, 78 p. ; 26 cm
ISBN 9781470436957
https://www.ams.org/books/memo/year/2017/


MathOuvrage

processus gaussien ; temps local ; espace de boucles ; processus de Markov

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Gaussian processes on trees : from spin glasses to branching Brownian motion Bovier, Anton. -Cambridge : Cambridge university Press , 2016 . - x, 200 p. ; 24 cm
ISBN 9781107160491


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processus gaussien ; verre de spin ; arbre

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Lectures on gaussian processes Lifshits, Mikhail A.. -Berlin : Springer , 2012 . - x, 121 p. ; 24 cm
ISBN 9783642249389
https://link.springer.com/bookseries/10030


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processus gaussien ; mesure gaussienne ; inégalité isopérimétrique ; grande déviation ; noyau reproduisant

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Theory of stochastic processes : with applications to financial mathematics and risk theory Gusak, Dmytro ; Kukush, Alexander ; Kulik, Alexey ; Mishura, Yuliya ; Pilipenko, Andrey. -New York NY : Springer , 2010 . - xii, 375 p. ; 24 cm
ISBN 9780387878614
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=0941-3502


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processus stochastique ; processus gaussien ; processus de Markov ; intégration stochastique d'Ito ; mathématiques financières ; risque ; problème

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Dynamical systems and processes Weber, Michel. -Zürich : European mathematical Society , 2009 . - xii, 761 p. ; 25 cm
ISBN 9783037190463
https://doi.org/10.4171/046


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système dynamique ; transformation préservant la mesure ; théorème ergodique ; théorème spectral ; convergence presque partout ; théorème central-limite ; processus stochastique ; processus gaussien ; entropie métrique ; mesure majorante

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Stochastic calculus for fractional brownian motion and related processes Mishura, Yuliya. -Berlin : Springer , 2008 . - xvii, 393 p. ; 23 cm
ISBN 9783540758723
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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mouvement brownien fractionnaire ; processus gaussien ; intégration stochastique ; formule d'Ito ; théorème de Girsanov ; bruit blanc ; test d'hypothèse

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Stochastic simulation : algorithms and analysis Asmussen, Soren ; Glynn, Peter W.. -New York NY : Springer , 2007 . - xiv, 476 p. ; 24 cm
ISBN 9780387306797
https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-69033-9


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simulation statistique ; méthode de Monte Carlo ; échantillonnage ; algorithmique numérique ; convergence ; algorithme stochastique ; efficacité ; nombre aléatoire ; réduction de la variance ; évènement rare ; optimisation stochastique ; intégration numérique ; équation différentielle stochastique ; processus gaussien ; processus de Lévy ; chaîne de Markov ; simulation de modèles

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Markov processes, gaussian processes, and local times Marcus, Michael B. ; Rosen, Jay. -New York NY : Cambridge university Press , 2006 . - x, 619 p. ; 23 cm
ISBN 9780521863001


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processus gaussien ; processus de Markov ; temps local ; isomorphisme

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Integral transformations and anticipative calculus for fractional brownian motions Hu, Yao Zhong. -Providence RI : American mathematical Society , 2005 . - vii, 127 p. ; 26 cm
ISBN 9780821837047


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mouvement brownien fractionnaire ; intégrale anticipante ; processus gaussien

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The Generic chaining : upper and lower bounds of stochastic processes Talagrand, Michel. -Berlin : Springer , 2005 . - viii, 222 p. ; 24 cm
ISBN 9783540245186
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/3-540-27499-5


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processus gaussien ; majoration ; borne ; majoration de processus

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High dimensional probability III Ed. Hoffmann-Jorgensen, Jorgen ; Ed. Marcus, Michael B. ; Ed. Wellner, Jon A.. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2003 . - viii, 346 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839


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inégalité stochastique ; processus gaussien ; théorème limite ; temps local ; vitesse de convergence ; estimation de densité ; processus empirique

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Hankel operators and their applications Peller, Vladimir V.. -New York NY : Springer , 2003 . - xv, 784 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/3733


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opérateur de Hankel ; opérateur de Toeplitz ; fonction BMO ; théorie spectrale ; théorie du contrôle ; factorisation de Wiener-Hopf ; espace de Hardy ; processus gaussien

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Approximation and entropy numbers of Volterra operators with application to brownian motion Lifshits, Mikhail A. ; Linde, Werner. -Providence RI : American mathematical Society , 2002 . - viii, 87 p. ; 26 cm
ISBN 9780821827918


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opérateur intégral ; opérateur compact ; approximation des opérateurs ; processus gaussien

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Selected papers of Takeyuki Hida Hida, Takeyuki ; Ed. Accardi, Luigi ; Ed. Kuo, Hui-Hsiung ; Ed. Obata, Nobuaki ; Ed. Saito, Kyoji ; Ed. Si, Si ; Ed. Streit, Ludwig. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 2001 . - xiii, 480 p. ; 24 cm


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bruit blanc ; distribution sur l'espace de Wiener ; processus gaussien ; champ aléatoire gaussien ; intégrale de Feynman ; calcul des variations stochastique ; Hida

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Metric characterization of random variables and random processes Buldygin, Valerii V. ; Kozachenko, Yu. V. ; Trad. Zaiats, V.. -Providence RI : American mathematical Society , 2000 . - xii, 257 p. ; 26 cm


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processus gaussien ; espace de Orlicz ; processus sous-gaussien

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Geometric aspects of probability theory and mathematical statistics Buldygin, Valerii V. ; Trad. Kharazishvili, A. B.. -Boston MA, Dordrecht, London : Kluwer Academic Publishers , 2000 . - x, 303 p. ; 25 cm
https://link.springer.com/bookseries/6249


MathOuvrage

isopérimétrie ; quasi-invariance ; processus gaussien

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Strategies for quasi-Monte Carlo Fox, Bennett L.. -Boston MA, Dordrecht, London : Kluwer Academic Publishers , 1999 . - xxxiv, 368 p. ; 24 cm


MathOuvrage

méthode de Monte Carlo ; lissage ; processus de Poisson ; processus gaussien ; optimisation

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