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mouvement brownien fractionnaire ; processus gaussien ; calcul des variations stochastique ; espace-temps ; temps local ; mouvement brownien ; formule d'Ito ; régularisation ; convergence stable ; théorème central-limite ; semi-martingale

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mouvement brownien ; calcul stochastique ; semi-martingale ; martingale continue ; équation différentielle stochastique ; formule d'Ito

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calcul stochastique ; analyse stochastique ; processus de diffusion ; mouvement brownien ; martingale ; intégrale stochastique ; formule d'Ito ; équation différentielle stochastique ; mesure invariante ; grande déviation

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contrôle optimal ; contrôle stochastique ; processus de diffusion ; mathématiques financières ; différence finie ; équation de Hamilton-Jacobi-Bellman ; solution de viscosité ; programmation dynamique ; estimation de quantiles ; formule de Black-Scholes ; formule d'Ito ; équation aux dérivées partielles stochastique

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intégrale stochastique ; semi-martingale ; formule d'Ito ; calcul stochastique

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calcul stochastique ; infinitésimal ; analyse non standard ; formule d'Ito ; théorème de Girsanov ; formule de Feynman-Kac ; processus de Lévy ; intégrale de chemins

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mouvement brownien fractionnaire ; processus gaussien ; intégration stochastique ; formule d'Ito ; théorème de Girsanov ; bruit blanc ; test d'hypothèse

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équation aux dérivées partielles stochastique ; formule d'Ito ; mesure invariante ; intégrale de Bochner

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processus stochastique ; processus de Lévy ; processus de Wiener ; processus stationnaire ; mesure aléatoire ; formule de Levy-Khintchine ; formule d'Ito

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intégrale stochastique ; calcul stochastique ; formule d'Ito ; équation intégrale stochastique ; flot stochastique

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processus stochastique ; formule d'Ito ; diffusion ; mécanique quantique

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processus stochastique ; formule d'Ito ; diffusion ; mécanique quantique

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Bibliothèques de mathématique et de l'IREM

Documents formule d'Ito | enregistrements trouvés : 12

Séminaire de probabilités XL Ed. Donati-Martin, Catherine ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Rouault, Alain ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer , 2007 . - xi, 481 p. ; 24 cm
ISBN 9783540711889
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
Nouveau

Brownian motion, martingales, and stochastic calculus Le Gall, Jean-François. -Cham : Springer , 2016 . - xi, 273 p. ; 25 cm
ISBN 9783319310886
Nouveau

Stochastic analysis and diffusion processes Kallianpur, Gopinath ; Sundar, Pushpa. -Oxford : Oxford university Press , 2014 . - xi, 352 p. ; 24 cm
ISBN 9780199657063
Nouveau

Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE : with chapter 13 by Agnès Tourin Touzi, Nizar. -New York NY : Springer , 2013 . - x, 214 p. ; 24 cm
ISBN 9781461442851
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4614-4286-8
Nouveau

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Le Gall, Jean-François. -Berlin : Springer , 2013 . - viii, 176 p. ; 24 cm
ISBN 9783642318979
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-31898-6
Nouveau

Stochastic calculus with infinitesimals Herzberg, Frederik S.. -Berlin : Springer , 2012 . - xviii, 112 p. ; 24 cm
ISBN 9783642331480
https://link.springer.com/bookseries/304
Nouveau

Stochastic calculus for fractional brownian motion and related processes Mishura, Yuliya. -Berlin : Springer , 2008 . - xvii, 393 p. ; 23 cm
ISBN 9783540758723
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
Nouveau

A Concise course on stochastic partial differential equations Prévôt, Claudia ; Röckner, Michael. -Berlin : Springer , 2007 . - vi, 144 p. ; 23 cm
ISBN 9783540707806
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
Nouveau

Introduction to the theory of random processes Krylov, N. V.. -Providence RI : American mathematical Society , 2002 . - xii, 230 p. ; 26 cm
ISBN 9780821829851
Nouveau

Nonlinear stochastic integrators, equations and flows Carmona, René ; Nualart, David. -London, New York NY, Paris, Philadelphia : Gordon and Breach , 1990 . - vii, 159 p. ; 23 cm
Nouveau

Handbook of stochastic methods for physics, chemistry and the natural sciences Gardiner, Crispin W.. -Berlin, Heidelberg, London, New York, Paris : Springer , 1985 . - xix, 442 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/712
Nouveau

Handbook of stochastic methods for physics, chemistry and the natural sciences Gardiner, Crispin W.. -Berlin, Heidelberg, London, New York, Paris : Springer , 1985 . - xix, 442 p. ; 24 cm
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Séminaire de probabilités XL Ed. Donati-Martin, Catherine ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Rouault, Alain ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer , 2007 . - xi, 481 p. ; 24 cm ISBN 9783540711889 https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434 Nouveau

Brownian motion, martingales, and stochastic calculus Le Gall, Jean-François. -Cham : Springer , 2016 . - xi, 273 p. ; 25 cm ISBN 9783319310886 Nouveau

Stochastic analysis and diffusion processes Kallianpur, Gopinath ; Sundar, Pushpa. -Oxford : Oxford university Press , 2014 . - xi, 352 p. ; 24 cm ISBN 9780199657063 Nouveau

Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE : with chapter 13 by Agnès Tourin Touzi, Nizar. -New York NY : Springer , 2013 . - x, 214 p. ; 24 cm ISBN 9781461442851 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4614-4286-8 Nouveau

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Le Gall, Jean-François. -Berlin : Springer , 2013 . - viii, 176 p. ; 24 cm ISBN 9783642318979 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-31898-6 Nouveau

Stochastic calculus with infinitesimals Herzberg, Frederik S.. -Berlin : Springer , 2012 . - xviii, 112 p. ; 24 cm ISBN 9783642331480 https://link.springer.com/bookseries/304 Nouveau

Stochastic calculus for fractional brownian motion and related processes Mishura, Yuliya. -Berlin : Springer , 2008 . - xvii, 393 p. ; 23 cm ISBN 9783540758723 https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434 Nouveau

A Concise course on stochastic partial differential equations Prévôt, Claudia ; Röckner, Michael. -Berlin : Springer , 2007 . - vi, 144 p. ; 23 cm ISBN 9783540707806 https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434 Nouveau

Introduction to the theory of random processes Krylov, N. V.. -Providence RI : American mathematical Society , 2002 . - xii, 230 p. ; 26 cm ISBN 9780821829851 Nouveau

Nonlinear stochastic integrators, equations and flows Carmona, René ; Nualart, David. -London, New York NY, Paris, Philadelphia : Gordon and Breach , 1990 . - vii, 159 p. ; 23 cm Nouveau

Handbook of stochastic methods for physics, chemistry and the natural sciences Gardiner, Crispin W.. -Berlin, Heidelberg, London, New York, Paris : Springer , 1985 . - xix, 442 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/712 Nouveau

Handbook of stochastic methods for physics, chemistry and the natural sciences Gardiner, Crispin W.. -Berlin, Heidelberg, London, New York, Paris : Springer , 1985 . - xix, 442 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/712 Nouveau

Séminaire de probabilités XL Ed. Donati-Martin, Catherine ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Rouault, Alain ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer , 2007 . - xi, 481 p. ; 24 cm
ISBN 9783540711889
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
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Brownian motion, martingales, and stochastic calculus Le Gall, Jean-François. -Cham : Springer , 2016 . - xi, 273 p. ; 25 cm
ISBN 9783319310886
Nouveau

Stochastic analysis and diffusion processes Kallianpur, Gopinath ; Sundar, Pushpa. -Oxford : Oxford university Press , 2014 . - xi, 352 p. ; 24 cm
ISBN 9780199657063
Nouveau

Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE : with chapter 13 by Agnès Tourin Touzi, Nizar. -New York NY : Springer , 2013 . - x, 214 p. ; 24 cm
ISBN 9781461442851
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4614-4286-8
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Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Le Gall, Jean-François. -Berlin : Springer , 2013 . - viii, 176 p. ; 24 cm
ISBN 9783642318979
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-31898-6
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Stochastic calculus with infinitesimals Herzberg, Frederik S.. -Berlin : Springer , 2012 . - xviii, 112 p. ; 24 cm
ISBN 9783642331480
https://link.springer.com/bookseries/304
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Stochastic calculus for fractional brownian motion and related processes Mishura, Yuliya. -Berlin : Springer , 2008 . - xvii, 393 p. ; 23 cm
ISBN 9783540758723
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
Nouveau

A Concise course on stochastic partial differential equations Prévôt, Claudia ; Röckner, Michael. -Berlin : Springer , 2007 . - vi, 144 p. ; 23 cm
ISBN 9783540707806
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
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Introduction to the theory of random processes Krylov, N. V.. -Providence RI : American mathematical Society , 2002 . - xii, 230 p. ; 26 cm
ISBN 9780821829851
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Nonlinear stochastic integrators, equations and flows Carmona, René ; Nualart, David. -London, New York NY, Paris, Philadelphia : Gordon and Breach , 1990 . - vii, 159 p. ; 23 cm
Nouveau

Handbook of stochastic methods for physics, chemistry and the natural sciences Gardiner, Crispin W.. -Berlin, Heidelberg, London, New York, Paris : Springer , 1985 . - xix, 442 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/712
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Handbook of stochastic methods for physics, chemistry and the natural sciences Gardiner, Crispin W.. -Berlin, Heidelberg, London, New York, Paris : Springer , 1985 . - xix, 442 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/712
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